Модель зависимости вероятности дефолта от времени

ФИО студента: Федосов Михаил Владимирович

Руководитель: Помазанов Михаил Вячеславович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансы (Магистратура)

Год защиты: 2015

Магистерская диссертация посвящена исследованию модели зависимости вероятности дефолта от времени. Рекомендованная соглашением Базель-2 формула, по мнению многих экспертов, не удовлетворительно описывает эмпирические данные. В работе описан классический подход (модель О.Васичека), который лег в основу модели оценки кредитного риска, описанного в соглашении Базель 2. Рассмотрены две альтернативные модели оценки зависимости вероятности дефолта от времени. Первая модель позволяет с высокой степенью точности описать статистические данные рейтингового агентства Moody’s. В основе второй модели лежит модель блуждающих дефолтов. В рамках работы были вычислены параметры модели и получена зависимость вероятности дефолта от времени.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ