Конструирование структурированных финансовых продуктов и оценка их инвестиционной привлекательности

Вопрос сохранения и инвестирования денежных средств актуален как в мирное время, так и во время нестабильности на финансовых рынках и в экономике. Найти эффективный путь вложения денежный средств, сохранить заработанные средства и получить возможность дополнительного дохода –цель частного инвестора, в то время как инвестиционные компании и брокерские дома стремятся привлечь новые инвестиции, предлагая клиентам инвестиционно привлекательные продукты и услуги. Существенную долю в списке новых инвестиционных продуктов занимают финансовые структурированные продукты, рынок спроса и предложения которых растет в России. Структурированный продукт - это достаточно новый инвестиционный продукт на российском рынке. Поэтому данное исследование посвящено анализу данного типа инвестиционного продукта и поиску ответа на вопрос об эффективности структурированных продуктов для частного инвестора. В ходе проведения работы были изучены основные направления исследований, посвященных анализу структурированных продуктов: оценка эффективности, оценка стоимости, анализ поведения инвесторов. Объясняя актуальностью выбранного направления, данное направление посвящено анализу эффективности продукта. На основе полученной теоретической информации и анализа российского рынка были выделены основные типы продуктов, стратегии, заложенные в которые, часто используются при конструировании массовых структурированных продуктов. Выделенные стратегии были сконструированы в работе и протестированы на трех типах активов с различными типами волатильности.