• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Пронин Максим Владиславович
Стресс-тестирование российского банковского сектора при помощи регрессии Лассо
Экономика
(Бакалавриат)
2015
Стресс-тестирование приобретает все большую популярность в качестве способа прогнозирования устойчивости и стабильности банковской системы. Однако точность стресс-тестов, проводимых ЦБ РФ, оставляет желать лучшего. Для того чтобы увеличить ее мы предлагаем использовать подход ЛАССО, широко используемый в США. Данный подход позволяет отобрать наиболее существенные макрофакторы и балансовые показатели, что должно помочь добиться относительно более точных результатов при прогнозировании. Помимо применения подхода ЛАССО, мы также оцениваем еще две модели – модель, включающую все переменные (29) и оцениваемую МНК и модель, получаемую при помощи процедуры прямого последовательного отбора. Сравнивая три подхода мы пришли к выводу, что ЛАССО позволяет, как уменьшить степень переподгонки в модели, так и добиться минимального значение среднеквадратической ошибки на тестовой выборки. Таким образом, подход ЛАССО обеспечивает лучшее качество прогнозирования, чем два других рассмотренных подхода. По этой причине мы провели стресс-тестирование, используя именно этот подход. Полученные результаты показали, что при базовом варианте развития событий показатель просрочки в банковской системе достигает максимума в первом квартале 2015 года (7.98%), а затем начинает постепенно снижаться (6.73% в четвертом квартале 2015). В случае реализации негативного сценария, данный показатель продолжит тенденцию к росту даже после первого квартала 2015 года (7.98%) и достигнет пика в четвертом квартале этого же года (8.45%). На основании проведенного стресс-теста мы пришли к выводу, что при базовом сценарии банковская система может справиться самостоятельно с неблагоприятной макроэкономической ситуацией в стране. Однако при негативном сценарии мы предполагаем, что банковский сектор не сможет выдержать возможные потрясения без вмешательства регулятора. В таком случае ЦБ РФ и правительство могут предпринять разработанный нами комплекс мер, для того, чтобы смягчить негативный эффект возможных шоков.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР