• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Васильев Денис Александрович
Моделирование и оптимизация опицонных портфелей на основе функций предпочтений инвестора
Экономика
(Бакалавриат)
2015
Данное исследование представляет собой подход к построению структурированного опционного продукта, основанного на максимизации конечных денежных выплат. Анализ основан на данных российского срочного рынка (FORTS) за период с 16.04.2014 по 15.04.2015. В работе две основных задачи. Первая заключалась в исследовании и формализации предпочтений российских трейдеров. Функции, основанные на индексах волатильности RVI и RTSVX, позволили описать эти предпочтения. Вторая задача заключалась в демонстрации процесса моделирования с учетом функции предпочтений, построении инвестиционной стратегии на базе полученных опционных портфелей и сравнении результатов со стратегиями покупки и удержания фьючерса и базового актива. Оптимизированный портфель продемонстрировал наилучшие значения показателей инвестиционной эффективности, основанных на портфельной теории Марковица. Таким образом, дополненная модель может быть использована различными финансовыми институтами для формирования своим клиентам оптимального продукта. Данный подход сможет облегчить работу с теми инвесторами, которые не имеют четких инвестиционных предпочтений.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР