• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Пыжикин Станислав Владимирович
Оценка опционов с использованием моделей с дискретным временем
2015
Выпускная квалификационная работа посвящена оценке стоимости опционов с использованием моделей с дискретным временем. Данная тема является крайне актуальной, в связи с тем, что производные финансовые инструменты, в частности опционы, постоянно развиваются, объемы торгов опционами стремительно растут. Правильная оценка стоимости опционов позволяет финансовым аналитикам создавать прибыльные инвестиционные стратегии, а также успешно хеджировать риски. В работе представлено описание существующих типов опционов, их характеристик, а также анализ современного подхода к оценке стоимости опционов. В исследовании реализуется эмпирический анализ оценки стоимости опционов. Произведен расчет стоимости опционов с помощью классической и расширенной формулы Блэка-Шоулза, а также построены GARCH и TGARCH модели, симуляция осуществлена с применением метода Монте-Карло. На основе полученных данных произведено сравнение модельных цен опционов с рыночными. Данная работа имеет высокую практическую значимость. Полученные результаты могут быть использованы финансовыми институтами для моделирования стоимости европейских опционов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР