Разработка модели прогнозирования ценовой динамики акций с учетом настроений инвесторов

Одними из актуальных проблем современной экономической теории являются особенности прогнозирования фондового рынка и поиск новых путей и инноваций в этой сфере. Многие современные исследования доказывают, что инвесторы и другие экономические агенты ведут себя совсем не рационально, а основывают свое поведение на психологических паттернах, попадая под влияние различных эффектов и ошибок поведения, что приводит к убыткам. Кроме того, значительная доля исследований доказывает влияние общественных настроений на фондовый рынок. Целью данной работы является построение модели прогнозирования ценовой динамики финансовых активов с учетом настроений инвесторов. Для достижения поставленной цели, в данной работе используется методика сбора данных об эмоциональных состояниях из социальной сети Twitter. В исследовании на основе эконометрического анализа были отобраны эмоциональные состояния, оказывающие наибольшее влияние на фондовый рынок. На основе этих эмоциональных состояний была построена модель прогнозирования ценовой динамики акций с учетом настроений инвесторов. Разработанная нами модель прогнозирования и основанная на ней торговая стратегия показала результаты, которые оказались значительно лучше, чем показатели использования традиционных методов прогнозирования. Это доказывает влияние общественных настроений на фондовый рынок и, что более важно, подтверждает, что на основе методики сбора эмоций из Twitter можно построить более точную, устойчивую, чем традиционные подходы, модель прогнозирования ценовой динамики. Все это доказывает актуальность выбранной темы, а также ее практическое значение. В дальнейшем, с помощью получения доступа к расширенным приложениям и выгрузки часовых данных из Twitter, на основе нашей модели и стратегии можно будет построить внутридневную торговую стратегию, позволяющую покупать в локальных минимумах, а продавать в локальных максимумах.