• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Анализ формы и эффективности российского рынка акций

ФИО студента: Можегов Антон Валериевич

Руководитель: Галанова Александра Владимировна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2015

В данном исследовании проводится анализ формы эффективности российского рынка акций в период с 2009-2015 год на основе данных индекса РТС. Для тестирования гипотезы о слабой эффективности рынка были применен статистический анализ. Более того, была протестирована сегментированная гипотеза эффективного рынка на основе значений отраслевых индексов Московской Биржи. В качестве методологии определения слабой эффективности рынка была взята в основу классификация модели случайного блуждания, предложенная Кэмпбеллом, Ло и Маккинли. Исследование показало противоречивые результаты: тесты на значениях индекса РТС в период с 2009 по 2015 гг. не отвергли гипотезу о слабой форме эффективного рынка, в то время как тест сегментированной гипотезы на основе значений отраслевых индексов в период 2009-2015 отверг гипотезу о слабой форме эффективности российского рынка акций.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ