Оценивание параметров в моделях со случайной длительностью ошибок

ФИО студента: Богомолов Андрей Васильевич

Руководитель: Катышев Павел Константинович

Программа: Математика (Бакалавриат)

Год защиты: 2015

В реальной практике многие временные ряды обладают эффектом длинной памяти. Одной из моделей, позволяющей отразить этот эффект, является модель со случайной длительностью ошибок — содержатель- ный и гибкий теоретический подход к анализу временных рядов. Эта модель позволяет охватить как случай длинной памяти, так и короткой. Основная задача, которая решается в этой работе — задача оценки пара- метров этой модели. Предложено несколько эконометрических подходов для решения задачи, а также принципиально отличный от них подход машинного обучения. Построенный для решения этой задачи алгоритм машинного обучения также применим к оценке параметров любых дру- гих моделей, что делает его не только эффективным, но и универсаль- ным.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ