• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Управление валютными рисками в коммерческом банке

ФИО студента: Каленова Мария Руслановна

Руководитель: Пономарева Елена Александровна

Кампус/факультет: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Оценка: 8

Год защиты: 2015

Целью выпускной квалификационной работы является выбор эффективного метода управления валютными рисками в коммерческом банке (на примере АО «ВОКБАНК») на основе полученной количественной оценки и с соблюдением действующего банковского законодательства. В настоящее время, большинство стран используют режим плавающего валютного курса, который подразумевает сильные колебания курсов валют. В связи с этим, участники рынка, особенно банки, все чаще несут убытки, связанные с валютным риском. В этом исследовании рассмотрены основные этапы управления рисками в коммерческом банке. Во-первых, построена модель временных рядов (AR(2)) для прогнозирования валютных курсов на краткосрочную перспективу. Во-вторых, в работе проведена оценка валютного риска банка на основе расчета показателя Value-at-Risk. В-третьих, в исследовании произведено сравнение и выбор наиболее эффективной стратегии и инструмента хеджирования для АО «ВОКБАНК». Все расчеты произведены на основе данных финансовой отчетности АО «ВОКБАНК», а также валютных курсов (USD/RUB и EUR/RUB) с сайта московской биржы.

Текст работы (работа добавлена 26 мая 2015 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ