• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Модели оценки и инструменты снижения системного риска

ФИО студента: Тюрин Илья Олегович

Руководитель: Маляев Владимир Борисович

Кампус/факультет: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Программа: Финансы (Магистратура)

Год защиты: 2015

Тема магистерской диссертации: «Модели оценки и инструменты снижения системного риска». Объем магистерской диссертации 72 страницы, она содержит 5 рисунков, 3 таблиц, 25 источников литературы. Ключевые слова: системный риск, финансовая стабильность, банковское регулирование, системно значимые финансовые институты, CoVaR. Объектом исследования магистерской диссертации является системный риск финансового сектора Российской Федерации. Предмет исследования – модели оценки системного риска и инструменты его снижения. Во введении рассказывается об актуальности выбранной темы, формулируются цель и задачи исследования, указывается объект и предмет исследования. В первой главе вводится понятие системного риска и связанных с ним определений, показывается как менялись подходы к его определению и обозначаются ключевые исследования в данной области. Во второй главе проводится изучение теоретических основ мер системного риска и осуществляется их сравнение в рамках общего фреймворка (модели финансового сектора). В третье главе выбирается одна из мер системного риска (а именно CoVaR) и рассчитывается в соответствие с конкретной моделью ее оценки для институтов российского финансового сектора. Данные банковские и небанковские организации призваны максимально полно приблизить финансовый сектор, но и при этом удовлетворять требованиям модели. Заключение содержит основные выводы и рекомендации по проведению пруденциального регулирования с применением оценки выбранной меры системы риска.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ