• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Быковская Светлана Викторовна
Формирование портфеля ценных бумаг в случае высокой размерности
Математические методы анализа экономики
(Магистратура)
2015
Проблема формирования портфеля ценных бумаг всегда представляла собой один из важнейших разделов теории инвестиций. Она включает в себя не только саму процедуру формирования портфеля, но и задачи оценивания параметров распределения векторов доходностей. Поскольку в настоящее время доступны большие объемы данных, проблема надлежащего оценивания в случае высокой размерности становится одной из наиболее важных задач финансового анализа. Одна из наибольших трудностей, возникающих при этом, заключается в том, что большинство традиционных техник были созданы для случая, когда число наблюдений намного превышает число активов и неприменимы в случае высокой размерности. В этой работе анализируется эффективность применения различных методов формирования портфеля и различных методов оценивания параметров доходностей активов в портфеле в случае высокой размерности. Проведено также эмпирическое исследование, в котором сравниваются различные характеристики портфелей, состоящих из компонентов индекса S&P 500. Эмпирический анализ выполнен на языке Matlab.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР