Разностные схемы и их применение для оценки производных финансовых инструментов

ФИО студента: Панфилова Ксения Игоревна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Математические методы анализа экономики (Магистратура)

Оценка: 7

Год защиты: 2015

В данной работе рассмотрено уравнение срочной структуры для цены дериватива в простейшем случае. Цена дериватива зависит от времени и краткосрочной процентной ставки. Процентная ставка удовлетворяет модели Кокса – Ингерсолла – Росса. Уравнение срочной структуры содержит конвекционный и диффузионный члены, следовательно при построении разностной схемы для решения этого уравнения необходимо учитывать направления характеристик этого уравнения. В настоящей работе построены две трехслойные разностные схемы: с центральными разностями и так называемая смешанная схема. Проведены расчеты для задачи нахождения цены бескупонной облигации по двухслойным и трехслойным разностным схемам. Выявлено, что трехслойная разностная схема для уравнения срочной структуры незначительно точнее двухслойной схемы.

Текст работы (работа добавлена 10 ноября 2015 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ