• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Костырка Андрей Викторович
Применение хаотических процессов для оценивания операционного риска
Математические методы анализа экономики
(Магистратура)
10
2015
В данной статье предлагается новая процедура, позволяющая состыковать такие области науки, как теория хаоса и оценивание операционного риска по стандартам «Базель II». Проведён обзор мер риска и методов оценивания оного. Кратко описаны используемые практические методы теории хаоса, написан программный код для их реализации. На основании существующих статистик искусственно создаётся набор данных, соответствующий реальному распределению операционных потерь в наборах данных «Caisse d’Épargne» и «Banques Populaires» (Франция, 2008——2010), с заранее известными хаотическими свойствами; результирующий временной ряд очищается от шума при помощи фильтра, восстанавливается фазовое пространство детерминированной системы, и строится прогноз. Кроме того, предлагается процедура, при помощи которой можно преобразовать имеющееся распределение хаотических (и не только) данных для того, чтобы воспроизвести свойства реальных распределений из Базельской таблицы и использовать эти распределения для проверки робастности результата.
Текст работы (работа добавлена 10 ноября 2015г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР