Методы оценки операционного риска в российском коммерческом банке

ФИО студента: Гончарова Мария Андреевна

Руководитель: Горелая Наталия Васильевна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Оценка: 7

Год защиты: 2016

В данном дипломе анализируются два метода оценок операционного риска в банке: базовый индикативный подход и стандартизированный подход. В выборку вошло 610 банков Российской федерации за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2015 года. Для анализа методов использовались как отдельные значения резерва под капитал в доле от общего капитала, рассчитанные двумя подходами, так и их разница для того, чтобы определить отличаются ли подходы. В рамках данной работы была проведена сегментация выборки на малые и средние банки и на крупные банки. Полученные результаты регрессий наглядно демонстрируют положительную зависимость разницы двух подходов от размера банка. Тем не менее, детальный анализ показал, что у крупных банков оба подхода оказались устойчивы к размеру, в то время как у малых базовый индикативный подход показал зависимость от размера банка.

Текст работы (работа добавлена 9 мая 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ