• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»Выпускные квалификационные работы студентов НИУ ВШЭАнализ срочной структуры зависимости котировок государственных облигаций и кредитно дефолтных свопов на примере стран Еврозоны

ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Селезнёва Зинаида Владимировна
Анализ срочной структуры зависимости котировок государственных облигаций и кредитно дефолтных свопов на примере стран Еврозоны
Экономика
(Бакалавриат)
9
2016
В данной работе исследовалась срочная структура зависимости котировок государственных облигаций и кредитно-дефолтных свопов на основании 7 стран Еврозоны в период с конца 2008 года по начало 2016 года. С помощью тестов Зивота-Эндрюса и Перрона (1997), проверяющих наличие структурного сдвига, и теста Гренджера, реализованного по процедуре Тода-Ямамото, было получено два очень важных результата. Во-первых, было выявлено наличие шока, вызванного установлением ограничения на свободную торговлю суверенными кредитно-дефолтными свопами. Кроме того, данное ограничение привело к достаточно сильному усложнению связи между облигациями и кредитно-дефолтными свопами. Во-вторых, данный шок отразился наиболее ярко на краткосрочных облигациях и CDS развитых и периферийных стран соответственно, что подчёркивает необходимость учёта в исследованиях всей срочной структуры кредитно-дефолтных свопов и облигаций, а не только наиболее ликвидных и популярных.
Текст работы (работа добавлена 10 мая 2016г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР