Глобальная и идиосинкратическая составляющие динамики кривой доходности

ФИО студента: Дьяченко Дмитрий Эдуардович

Руководитель: Лапшин Виктор Александрович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2016

Данная работа посвящена поиску взаимосвязей на финансовых рынков и анализу интеграции Канады, Китая, Великобритании, Германии, Японии, Кореи, России и США в мировую экономику. В работе были построены глобальные кривые доходности для данных стран и был определен оптимальный метод построения. Кроме того, было произведено моделирование идиосинкратических компонент для каждой из стран и поиск взаимосвязей с макроэкономическими индикаторами. В результате наилучшим способом моделирования глобальной кривой для развитых стран оказался метод построения кривых по срокам до погашения, а с включением в выборку развивающихся стран – параметрический метод. Кроме того, была подтверждена гипотеза о наличии взаимосвязи между идиосинкратическими компанентами кривой и макроэкономическими индикаторами.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ