• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Дьячкова Наталья Федоровна
Сопоставление рейтинговых шкал финансовых институтов
2016
Главным объектом исследования в работе выступили финансовые институты (G-SIIBs) и присвоенные им кредитные рейтинги, была собрана обширная статистическая база данных по ним, согласно классификации Совета по финансовой стабильности (FSB) были выделены шесть типов финансовых институтов, из которых два типа подверглись анализу с помощью метода грубых множеств. Присвоенные им кредитные рейтинги были исследованы при помощи VPRS-модели – полученные данные были описаны в третьей главе, получены и оценены функциональные зависимости полиномов шестой степени для распределений градаций рейтинговых шкал, построена их наглядная визуализация в виде пересекающихся множеств в трехмерном изображении.

В данной работе было использовано два метода сопоставления рейтинговых шкал. Первый метод был основан на классическом подходе с применением множественного мэппинга на основе минимизации интегрального расстояния между рейтинговыми шкалами различных агентств. Также в работе были собраны и отражены статистические наблюдения за количеством присвоенных кредитных рейтингов из различных стран.

Проведенный анализ собранных данных показал какие существуют распределения градаций в кредитных рейтингах у каждого рейтингового агентства из большой тройки. Существующее количественное описание наглядно указывает, что больше всего кредитных рейтингов присваивается агентством Moody’s I.S., вторым по количеству присвоенных кредитных рейтингов финансовым институтам занимает агентство S&P Agency, третьем по количеству выступает агентство Fitch R.S.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР