• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Пленцов Александр Андреевич
Применение алгоритмов, основанных на деревьях решений, на российском фондовом рынке
Экономика
(Бакалавриат)
8
2016
Ввиду стремительного развития компьютерных наук в течение последних десятилетий возникли новые методы анализа фондовых рынков. Одно из важнейших направлений компьютерных наук, затронувших анализ любых данных, это машинное обучение и искуственный интеллект. Эта работа исследует применение определенного семейства алгоритмов машинного обучения – основанных на деревьях решений (сами деревья решений, случайный лес, градиентный бустинг) с целью решения двух задач анализа фондовых рынков: предсказания движения биржевого индекса и рекомендации оптимальной торговой операции. Обе проблемы рассматриваются как задача классификации с точки зрения машинного обучения. Ряд работ уже применял эти методы к обозначенным пробемам. В данной работе эффективность этого подхода оценивается эмпирически на данных с российского фондового рынка. Следуя за предыдущими работами, в качестве признаков для предсказания в обеих задачах используются распространенные технические индикаторы. В результате, хотя большинство предыдущих работ получают оптимистичные результаты, данная работа показывает, что ни предсказание индекса ММВБ с использованием алгоритмов, основанных на деревьях решений, ни предсказание оптимального торгового решения с использованием случайного леса не является эффективным. В случае предсказания индекса, качество сравнимо со случайным угадыванием. Что касается рекомендации операций, торговая стратегия, основанная на предсказанных действиях приносит положительную доходность лишь для 9 из 15 рассматриваемых акций – голубых фишек. И только для 7 из них, доходность превышает доходность стратегии “Buy & Hold”.
Текст работы (работа добавлена 11 мая 2016г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР