Информированный трейдинг на российском рынке акций

ФИО студента: Балдовская Павлина Викторовна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2016

В работе применены модели PIN и VPIN для анализа информационной асиммерии на российском рынке акций. Полученные результаты свидетельствуют о том, что информационный риск выше для нефтегазового, финансового и горнодобывающего секторов. Устройство VPIN как обновляющегося в реальном времени индикатора токсичности позволяет предположить у него некоторую прогнозную силу. В работе приведен пример применения метрики перед высоковолантильным периодом. Также предложена модель для оценки прогнозной силы VPIN, которая тестируется на российских данных.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ