Переоценка и недооценка акций банков в мире как реакция на новости

В данной работе рассматривается влияние новостей на недооценку и переоценку акций банков. Выборка представляет собой 24 банка, равно распределенных между Россией, Америкой и странами Европы (Германия, Франция, Швеция, Нидерланды, Великобритания, Швейцария), которые имеют акции на фондовых биржах. Банки были выбраны по величине совокупных активов за последний год. Период исследования - 2015 год, был выбран не случайно, так как является наиболее значимо «новостным», в следствие пика кризисных явлений. Была построена модель основанная на ежедневных котировках акций банков за период 01.12.2014 – 31.03.2016, где влияющими переменными являются колебания валютных курсов, цен на энергетическое сырье и цен на драгоценные металлы. Была найдена зависимость между влияющими факторами и отклонениями рыночной цены от предполагаемой, особенно явно данная зависимость проявляется для американских банков. В качестве контрольного тестирования результатов исследования, было проведено сравнение с консенсус-прогнозами аналитиков относительно поведения трейдера на рынке, на примере российских банков.