• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Дубинский Дмитрий Вячеславович
Моделирование риска и доходности портфеля индексов фондовых рынков стран БРИКС копула функцией
Экономика
(Бакалавриат)
2016
Настоящая работа исследует проблему применения аппарата копула функций в моделировании риска и доходности портфеля активов. Копула функции популярный инструмент риск-менеджеров крупных

банков, страховых компаний и чаще всего используются для оценки

кредитных, страховых, валютных, процентных рисков, для обнаружения структурных сдвигов, решения задач хеджирования ценового риска. Оценена применимость копула функций в портфельной теории. Также была подобрана оптимальная копульная модель, на основе параметров которой была построена кривая Value at Risk, определены значения Expected Shortfall по портфелю. Строились инвестиционные стратегии управления портфелем из фондовых индексов стран БРИКС на основе параметров копульной модели. Определен алгоритм подбора оптимальных весов. Эмпирический анализ был проведен в программной среде R, за период с ноября 2009 года по ноябрь 2015 года на базе данных Bloomberg. В работе приведены результаты сравнительного анализа инвестиционных стратегий.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР