Рыночные механизмы ценообразования купонной облигации

ФИО студента: Климкина Дарья Максимовна

Руководитель: Хаметов Владимир Минирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2016

Данная работа посвящена построению стохастической, однофакторной, дискретной модели, описывающей эволюцию цен безотзывной купонной облигации. В качестве базовой модели взято несимметричное геометрическое случайное блуждание, которое является марковской последовательностью. В предлагаемой модели учитывается не только текущее значение цены облигации, но и ее номинал. Для нее выведена формула для переходной вероятности цены облигации за один шаг. Результаты имитационного моделирования показали хорошее совпадение с реальными данными.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ