Недостаточная и избыточная реакция рынка на новости

ФИО студента: Жиганов Александр Владимирович

Руководитель: Меньшиков Сергей Михайлович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Оценка: 9

Год защиты: 2016

В работе исследуется феномен необычных реакций финансовых рынков. В частности, тестируется гипотеза об избыточной реакции российского финансового рынка; в качестве объекта исследования взяты котировки акций компаний на РТС за последние 12 лет. Для тестирования применяются методы, связанные с доходностями типа CAR и BHR, и ARIMA-моделирование. Результирующее подтверждение гипотезы достигается всеми методами; избыточная реакция не только присутствует на рынке, но и может быть использована для получения сверхрыночной прибыли путем корректировки торговых стратегий. У исследования есть как и текущее практическое применение, так и перспективы для дальнейшего развития.

Текст работы (работа добавлена 12 мая 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ