• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Ситдиков Айдар Маратович
Прогнозирование российских макроиндикаторов с помощью методов частотной и Байесовской эконометрики
2016
Данная работа посвящена прогнозированию российских макроэкономических индикаторов с помощью байесовских методов. Для оценки качества модели байесовской векторной авторегрессии (BVAR) проводится сравнительный анализ точности прогноза моделей случайного блуждания с дрейфом (RW), обычной неограниченной векторной авторегрессии (VAR) и BVAR с априорными распределениями Миннесота и сопряженным нормальным-обратным Уишарта распределением с 3, 6 и 13 переменными. Прогнозирование производится для показателей индекса потребительских цен, индекса промышленного производства и процентной ставки на межбанковском рынке. В результате мы получаем, что модели BVAR значительно лучше прогнозируют, чем модели обычной VAR для всех прогнозируемых показателей и для всех горизонтов прогноза (1, 3, 6 и 12 месяцев). Однако, если сравнивать BVAR с моделью RW, то мы получаем смешанные результаты. BVAR c 13 переменными улучшает прогноз для ИПЦ и отчасти для ИПП, процентная ставка же прогнозируется немного хуже.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР