• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Определение маржинальных требований для ПФИ на основе портфельного риска: моделирование процесса закрытия портфеля

ФИО студента: Ерпылев Алексей Витальевич

Руководитель: Курбангалеев Марат Зуфарович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2016

В работе рассматриваются различные подходы к портфельному маржированию, такие как SPAN и CORE. На основе модели Close-Out Risk Evaluation (CORE) предлагается набор альтернативных подходов с различными комбинациями значений показателей качества: точность, скорость работы, отсутствие недомаржирования и др.. Выбор оптимальной комбинации определяется на основе предпочтений о различных показателях качества.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ