Стресс-тестирование рыночного риска торгового портфеля

ФИО студента: Фоос Павел Юрьевич

Руководитель: Науменко Владимир Викторович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2016

В последние годы стресс-тестирование получило значительное количество внимания. Центральные банки и международные организации приняли активное участие в данной области исследований ввиду их заинтересованности в вопросе стабильности финансовой системы. В данной работе был рассмотрен вопрос стресс-тестирования рыночного риска торгового портфеля. Для проверки ряда стилизованных фактов, касающихся финансовых временных рядов, был сформирован портфель российских облигационных индексов, после чего было проведено его стресс-тестирование.

Текст работы (работа добавлена 15 мая 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ