Долговременная связь мировых цен на нефть и экономик стран-экспортеров энергоносителей

Магистерская работа содержит 63 страницы, 7 рисунков, 83 таблицы, 30 источников. Ключевые слова: долговременная связь, асимметричная коинтеграция, расчетная модель, дробная интеграция, макроэкономический показатели, макроэкономика, цена нефти, уровень жизни. Объект исследования – макроэкономические показатели и цены на нефть. Предмет исследования – долговременная зависимость макроэкономических показателей и цены на нефть. Цель работы – расчетным путем выявить наличие коинтеграции между основными макроэкономическими показателями и ценами на нефть с помощью модели дробной интеграции ARFIMA и подхода асимметричной коинтеграции. В ходе данной работы проведена попытка применения модели дробной интеграции для нахождения долговременной связи, а также применение подхода асимметричной коинтеграции для выявления зависимости между основными макроэкономическими показателями, таких как уровень безработицы, индекс реального обменного курса, индекс реальной заработной платы, денежная масса, уровень инфляции ценами на нефть. Исследование проводилось по данным двух стран: Норвегии и России. В результате расчетов получены коинтеграционные соотношения для рассматриваемых рядов. Проведен сравнительный анализ полученных зависимостей. По результатам анализа сделан вывод о степени зависимости экономических показателей от цен на нефть для двух стран.