Моделирование дискретных изменений цен акций

ФИО студента: Казьмин Максим Вячеславович

Руководитель: Сирченко Андрей Александрович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Год защиты: 2016

Поскольку цены акций меняются дискретно, на величину, кратную тику, необходимо применение моделей, позволяющих учесть этот фактор. В данной работе применяется cross-nested ordered probit модель, позволяющая учесть гетерогенность нулевых изменений. Хотя предсказательная сила модели несильно превосходит предсказательную силу модели порядкового пробита, модель статистически признается более значимой и ее результаты более интерпретируемы с экономической точки зрения.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ