Прогнозирование динамики фондового рынка на основании макроэкономических факторов

ФИО студента: Залялетдинов Марат Ринатович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2016

В данной работе будет рассмотрено влияние макроэкономических факторов на динамику фондового рынка. В качестве показателя динамики фондового рынка был взят индекс ММВБ. В качестве переменных влияющих на динамику индекса были выбраны основные макроэкономические факторы. Все рассматриваемые временные ряды учитываются за период с 01.01.2004 по 01.12.2015 года с месячным интервалом. Итого 143 наблюдений по каждому временному ряду. На основе отобранных переменных прошедших все этапы обработки и преобразования строятся модели прогнозирования. Модели прогнозирования включают в себе регрессионную модель и модель ARMA. Результатом построения модели служат целевое значение индекса в прогнозном периоде.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ