• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Коченков Илья Алексеевич
Анализ влияния ликвидности на эффективность стратегии перекрестного арбитража на фондовых рынках развитых и развивающихся стран
9
2016
В выпускной квалификационной работе на тему «Анализ влияния ликвидности на эффективность стратегии перекрестного арбитража на фондовых рынках развитых и развивающихся стран» рассматривается эффективность стратегии статистического арбитража на фондовых рынках России, Великобритании, Германии и Индии и взаимосвязь ликвидности используемых инструментов с доходностью стратегии. Объектом исследования является стратегия статистического арбитража. Предметом исследования является влияние ликвидности на эффективность стратегии перекрестного арбитража на фондовых рынках. Целью работы является формализация стратегии перекрестного арбитража, её тестирование на исторических данных и эмпирическая оценка влияния ликвидности инструментов на эффективность стратегии. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложения. Во введении раскрывается актуальность проблемы. В первой главе проводится обзор существующей по анализируемому вопросу литературы и существующих подходов к анализу проблемы. Во второй главе раскрывается методология построения стратегии и алгоритм её разработки и тестирования, а также предлагаются критерии для оценки ликвидности инструментов. В третьей главе проводится эмпирическое исследование влияния ликвидности инструментов на прибыльность стратегии и её устойчивость. В заключении приводятся полученные в ходе исследования выводы. Объем выпускной квалификационной работы составляет 62 листа. Иллюстративный материал включает 20 графических диаграмм, 2 листингов с исходным кодом вспомогательных программ для расчетов доходностей стратегии. Список использованных источников представлен 22 наименованиями.
Текст работы (работа добавлена 15 мая 2016г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР