• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Яксин Олег Анатольевич
Стохастические модели волатильности, построенные на основе процессов Леви
Статистический анализ экономических и социальных процессов
(Магистратура)
10
2016
В данной работе рассматривается модель стохастической волатильности, в основе которой взят альфа-устойчивый процесс, а в качестве стохастических часов используется кумулятивное количество сделок к определенному моменту времени. Данная модель является более общим случаем модели, предложенной в работе Ане, Жеман (2000).

На симулированных и реальных данных показывается, что предложенная в работе модель достаточно хорошо описывает реальный процесс динамики относительного изменения цен. Также описывается направление дальнейшего исследования, которое заключается в оценке плотности Леви в качестве дополнительного критерия того, насколько хорошо предложенная модель описывает реальный процесс.
Текст работы (работа добавлена 15 мая 2016г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР