Влияние изменения индикаторов фондового рынка на цены акций российских компаний

ФИО студента: Жабин Иван Андреевич

Руководитель: Меньшиков Сергей Михайлович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2016

В данной работе анализируется взаимосвязь между публикациями 9 макроэкономических индикаторов (ИПЦ, заказы на товары длительного пользования, продажи на вторичном рынке жилья, уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, индекс деловой активности в непроизводственном секторе, индекс деловой активности в производственном секторе, базовый индекс розничных продаж, индекс доверия потребителей) и котировками российского фондового рынка за период с 2008 по 2016 год. Для этого используется E-GARCH модель, стандартные регрессии и метод событийного анализа. Весь рассматриваемый период разделен на 3 бизнес-цикла. При этом рассматривается влияние публикации индикаторов на котировки в долгосрочной перспективе, а также в краткосрочной перспективе на доходность и волатильность индекса ММВБ.

Текст работы (работа добавлена 15 мая 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ