Исследование влияния риск-факторов на компоненты доходности инвестиционного портфеля

ФИО студента: Лаптева Марина Александровна

Руководитель: Науменко Владимир Викторович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2016

В рамках теоретической части исследования были проанализированы существующие подходы к оценке результативности портфельных инвестиций, включая вопросы измерения и декомпозиции результативности. Наибольшее внимание было уделено модели Бринсона. Подробным образом были описаны и проанализированы многофакторные модели доходностей финансовых активов. Основным выводом работы является наличие сильной взаимосвязи между различными эффектами на результативность портфельных инвестиций от действий трейдера и экспозициями к различным видам макроэкономических и специфических рисков, определяющих динамику доходности финансовых активов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ