Анализ ценообразования опционов на российском рынке с учетом ликвидности

ФИО студента: Симакова Кристина Игоревна

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2016

В данной работе проведен анализ влияния ликвидности на ценообразование опционов. Для исследования использовались два типа рынков, ликвидный и неликвидный, на основе полученных данных сделаны выводы о влиянии ликвидности рынка, ликвидности финансового инструмента в частности на его ценообразование. Уровень ликвидности влияет в первую очередь на улыбку волатильности, а значения волатильности, фигурирующие в итоговой теоретической цене, оказывают влияние на ее влияние, правда, не в такой значительной степени, как на кривую волатильности, вид которой отличается на ликвидном и неликвидных рынках.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ