• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Ермилов Артем Сергеевич
Моделирование влияния новостных сообщений на ценообразование на финансовом рынке
Прикладная экономика
(Магистратура)
2016
В выходной контрольной работе рассмотрено влияние решения финансовым регулятором Соединённых Штатов Америки об изменении ставки рефинансирования на временные ряды котировок и объёмов торгов компаний, входящих в индекс S&P 500. В ходе работы применялись методы декомпозиции временных рядов на выбросы и стационарную ARIMA-модель. В результате было выявлено, что решение ФРС США ведёт к структурным сдвигам во временных рядах объёмов торгов и вызывает затухающий во времени скачок в рядах котировок акций. Также было получено, что учёт выбросов, связанных с решением ФРС США, в моделях рядов способствует росту точности их прогноза.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР