• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Живайкина Александра Дмитриевна
Эконометрические модели рейтингов российских банков
10
2016
В данной выпускной квалификационной работе проводится анализ фактических кредитных рейтингов надежности российских банков, присвоенных известными международными и российскими рейтинговыми агентствами за период с 2012 по 2016 гг. С использованием эконометрической модели множественного упорядоченного выбора (ordered logit) решается проблема определения набора значимых финансовых показателей устойчивости банков. Кроме этого, дополнительно исследуется тип их собственности. Было выявлено, что финансовым организациям с государственной и иностранной поддержкой рейтинговые агентства присваивают более высокие рейтинги. Также в модели были введены дамми-переменные, отвечающие за год присвоения рейтинга. Это позволило выявить для рейтинговых агентств Standard&Poor’s и Moody’s то, что со временем банкам становится все сложнее получать более высокий кредитный рейтинг этих агентств.

Работа разделена на 3 основные части. В первой главе представлены основные понятия кредитных рейтингов и деятельности рейтинговых агентств. Во 2 главе подробно описаны используемые данные для анализа и модель множественного упорядоченного выбора. Также показано, что логарифм функции правдоподобия является вогнутой функцией, что, при выполнении необходимого условия существования экстремума, свидетельствует о наличии глобального экстремума функции. В случае нелинейных уравнений коэффициенты находятся с помощью итеративных методов. В 3 главе представлены результаты оценивания оптимальных моделей, а также проанализирована их прогнозная сила, и построены модельные рейтинги выборочных банков, которые были лишены лицензии на рассматриваемый момент времени.
Текст работы (работа добавлена 15 мая 2016г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР