Моделирование взаимосвязи индекса FTSE 100 с активностью инвесторов в интернете

Данная работа посвящена возможности моделирования зависимости национального индекса Великобритании FTSE 100 и информационных индексов, характеризующих заинтересованность и настроения инвесторов. Целью данной работы является анализ и, по возможности, моделирование зависимости национального индекса Великобритании FTSE 100 и активности инвесторов в интернете. В ходе исследования была проанализирована взаимосвязь цен закрытия индекса FTSE 100 и информационных индексов. Данные были выгружены с нескольких источников, которые включают в себя Bloomberg, Yahoo!Finance, а также для поиска информации были использованы коды, написанные на языке Python, для выгрузки информации из баз данных Google и Twitter. Были предприняты попытки построения моделей, как для абсолютных значений, так и для доходностей. Анализ структуры данных показал, что для индекса FTSE 100 индекс настроения пользователей оказался стационарным, поэтому была предпринята попытка построения модели векторной авторегрессии для наиболее крупных и известных компаний, входящих в индекс. Также была рассмотрена вероятность влияния индексов настроений на волатильность индекса FTSE 100. Чтобы посмотреть, как индексы настроения и заинтересованности пользователей влияют на средние доходности, была предпринята попытка оценить ARMA модель. В результате анализа была построена МА(1) модель, в которой индекс настроения оказался значим, в то время как, индекс заинтересованности был исключен из модели из-за незначимости.