Оценка благонадежности сотрудника: факторы, определяющие склонность к совершению мошенничества

Работа посвящена применению регрессионного анализа к личным данным сотрудников ВСП ЗУБ ПАО Сбербанк. Цель работы – оценить влияние личных характеристик, таких как возраст, стаж работы в банке, обороты по рублевым счетам, наличие просроченной задолженности по кредитам и пр., на вероятность совершения хищений сотрудниками ВСП. Регрессионный анализ проводится на основе инструмента «Профиль сотрудника ВСП», консолидирующего информацию о работнике ВСП по различным аспектам его деятельности (внутри и вне Банка). Благодаря построению логистической регрессии был выявлен ряд закономерностей. С увеличением стажа работы в банке уменьшается вероятность совершения хищений. Сотрудники, не имеющие высшего образования, более склоны к совершению мошенничества. Однако наличие арестованных счетов и дисциплинарных взысканий отнюдь не увеличивает вероятность мошенничества, а наоборот уменьшает ее. Возможно, это связано с тем, что из-за небольшого стажа работы мошенников они просто не успевают обзавестись и тем и другим. Логит-модель не только оценила, какие факторы оказывают влияние на совершение сотрудниками ВСП мошенничества, но и предсказала вероятность мошенничества для каждого сотрудника. В то время как анализ предсказательной силы модели выявил, что модель лучше предсказывает благонадежных сотрудников, чем мошенников.