Определение эмпирической функции полезности на фондовом рынке США

ФИО студента: Скатов Сергей Дмитриевич

Руководитель: Корженевский Николай Игоревич

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Мировая экономика (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2016

Данное исследование является логическим продолжением предыдущих работ, где рассматривалось решение формализма Якверта с целью обнаружить эмпирическую функцию полезности с заданными свойствами, отличающимися от традиционных вариантов функций полезности, описанных в научных работах. В рамках данной работы были рассмотрены различные варианты поиска эмпирической функции полезности, которая присуща фондовому рынку, где были учтены предыдущие ошибки и методы, которые не смогли дать необходимого результата ввиду ограниченности используемого математического аппарата. Ключевые слова: Функция полезности, Дэниель Канеман, Амос Тверски, Йенс Якверт, Стивен Фиглевски, риск-нейтральное распределение, теория перспектив

Текст работы (работа добавлена 16 мая 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ