Анализ прогнозной силы GARCH моделей

ФИО студента: Аляпкина Анастасия Валерьевна

Руководитель: Малахов Дмитрий Игоревич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2016

В работе были протестированы 54 ARCH-модели по их способности к прогнозированию. Модели тестировались на данных валютного рынка. Была произведена оценка точности прогнозных значений: предсказанные значения волатильности и VaR сравнивались с реализованными значениями. Было показано, что наилучшим образом на валютном рынке показала себя модель Threshold ARCH.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ