Ценообразование облигаций

ФИО студента: Ворожцов Сергей Викторович

Руководитель: Буянова Елена Александровна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2016

В данной работе рассматривается рынок корпоративных облигаций с использованием модели временной структуры. Был проведен анализ предсказательной силы четырех полиномиальных моделей, в результате которого кубическая полиномиальная модель оказалась лучше других. Также в работе приводятся доказательства ухудшения эффективности полиномиальных моделей при рассмотрении облигаций с более длинным сроком погашения. Результатом исследования явилась модель, оценивающая влияние внешних и внутренних факторов на ошибки, полученные из модели временной структуры, и подтвердившая влияние купонных выплат, периода до погашения и премии за срочность на ценообразование облигаций.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ