Прогнозирование валютного курса евро-доллар на основе разложения его динамики на два скоррелированных процесса

ФИО студента: Гаращук Глеб Викторович

Руководитель: Евстигнеев Владимир Рубенович

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Мировая экономика (Магистратура)

Год защиты: 2016

В рамках работы предложен метод прогнозирования валютного курса евро-доллар на основе го декомпозиции на два случайных процесса и дальнейшем их моделированием на основании стохастического дифференциального уравнения. В работа также использованы методы стохастического анализа и теории информации. Предложение моделирован функции мгновенного смещения через функцию плотности вероятности полученную в качестве решения задачи вариационного исчисления. Изучены возможности Сингулярного спектрального анализа.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ