• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Способы выявления манипулирования ценами на рынке ценных бумаг

ФИО студента: Замараев Тимур Александрович

Руководитель: Галанова Александра Владимировна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Оценка: 8

Год защиты: 2016

В данной работе была построена математическая модель, направленная на выявление манипулятивных действий с рассматриваемой ценной бумагой. Были проанализированы случаи подтверждённого манипулирования как на российском, так и на американском рынке, и модель была проверена на данных по торгам соответствующими акциями за период времени, включающий в себя зафиксированный период манипулирования. Для случая манипулирования обыкновенными акциями российской горнодобывающей металлургической компании ОАО «Мечел» были выявлены три основных фактора, влияющих на вероятность случая манипулирования данной бумагой: величина доходности по ценной бумаге, отклонение доходности от её средней величины и аналогичное отклонение для объёмов торгов по данной бумаге. По акциям американской компании Sarepta Biopharmaceuticals выявить аналогичных данных не удалось в силу высокой частотности торговли данными акциями и недоступностью внутридневных данных за рассматриваемый период.

Текст работы (работа добавлена 16 мая 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ