Построение системы риск-менеджмента компании

Подходы к системе управления рисками с каждым годом изменяются и совершенствуются под действием различных экономических событий, в связи с этим анализ рисков компании в период текущего кризиса является особенно актуальным. В ходе данного исследования были рассмотрены работы различных экономистов о том, как развивалась система риск- менеджмента, какие появились методы расчёта рисков, включая как качественные, так и количественные подходы. В рамках данной работы были рассмотрены риски в диверсифицированной компании и проведены расчёты на примере компании ПАО МТС. Были задействованы регрессионный анализ и методика Corporate Metrics, расчёты по которой были произведены при помощи моделирования Монте-Карло в программном обеспечении Crystal Ball. В практической части работы был проведён анализ влияния макроэкономических факторов на выручку компании, спрогнозировано её развитие на 2016-2018 гг., также спрогнозирован показатель свободного денежного потока на основании исторических данных его компонентов, проведён анализ возможного падения акций МТС. В результате расчётов, а также предварительного анализа рисков компании на основании её годовых отчётностей и экспертных мнений, была разработана система риск-менеджмента.