Анализ стабильности портфелей ценных бумаг

ФИО студента: Кузнецов Артем Олегович

Руководитель: Кирсанов Александр Петрович

Программа: Бизнес-информатика (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2016

В данной работе рассматривается анализ стабильности портфеля ценных бумаг с использованием современной портфельной теории Марковица. Для анализа были использованы акции и индексы Франкфуртской и Московской бирж ценных бумаг. В работе предлагаются методы оптимальной оценки уровней риска и доходности на эффективной кривой ценных бумаг, а так же оценивается глубина необходимых рыночных данных для применения СПТ. Был проведен анализ структуры портфелей ценных бумаг с выявлением основных тенденций. Дополнительно в тезисе рассмотрена стратегия избегания риска основанная на корреляционном анализе акций и фьючерсов. Предложенные методы были оценены на исторических данных. Весь программный код представлен в приложениях

Текст работы (работа добавлена 20 мая 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ