• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Обработка больших финансовых рядов в процессе управления мгновенной и краткосрочной ликвидностью на примере построения валютной позиции банка

ФИО студента: Киргинцева Полина Олеговна

Руководитель: Дмитриев Андрей Викторович

Кампус/факультет: Высшая школа бизнеса

Программа: Системы больших данных (Магистратура)

Год защиты: 2016

ВКР затрагивает текущую ситуацию с управлением мгновенной и краткосрочной ликвидности в России на примере выбранного банка. Банк обладает множеством филиалов по России и Европе, поэтому объем данных требует определенных инструментов и подхода. Целями внедрения выступили автоматизация процессов анализа и управления мгновенной и краткосрочной ликвидностью, а также управление остатками на счетах ностро и снижение операционных рисков. Для выбора системы собраны данные по нескольким зарубежным и российским компаниям, разрабатывающим соответствующее ПО. В процессе анализа полученных сведений установлено, что ни одно из готовых решений не соответствует требованиям. Дополнительно подобный анализ был проведен среди банков: выяснено, что чаще всего подобные системы разрабатывались на базе уже существующих компонент, внедренных ранее. Более того, часть банков использовала свои внутренние разработки в качестве базы для построения подобных систем. После анализа результатов было решено создать собственную систему с нуля. Для этого разработаны алгоритмы автоматического квитования плановых и фактических платежей, загружаемых из фронт-офиса, бэк-офиса и расчетного центра. Для оценивания полученного результата решено измерить скорость построения валютной позиции по разным финансовым инструментам, а также проверить позицию на корректность. По результатам оценивания разработка и внедрение системы признано успешным, и теперь банк имеет возможность построения валютной позиции в режиме он-лайн с помощью специализированного ПО, что позволило значительно снизить операционные издержки и риск внутридневной ликвидности.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ