• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Сильчев Виталий Артемович
Discovery of Dramatic Changes in Characteristics of Financial Data Streams
Системы больших данных
(Магистратура)
8
2016
This paper considers the data streams generated by financial markets, or, in other words, high frequency financial time series. The main goal is to estimate the correlation dimension to determine, whether the observed time series is generated by a chaotic dynamical system or not and propose a method for discovery of singularity points that indicate of significant parameter changes in the time series.

The correlation dimension was calculated using Grassberger-Procaccia Algorithm; for singularity points detection the Wavelet-Transform Modulus Maxima method was used.

The results show, that all observed time series, including EUR/USD exchange rates and HP Inc. stock prices have clearly defined chaotic dynamical nature and correlation dimension close to 4.6

The results of WTMM method also agree with experimental data.

The methods and algorithms proposed in this work are designed for computational clusters (e.g. Apache Hadoop) and support data parallelism, what is the suggestion for the future research and development.
Текст работы (работа добавлена 22 мая 2016г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР