Детерминированные переменные в больших хаотических финансовых рядах

ФИО студента: Акирейкин Алексей Дмитриевич

Руководитель: Дмитриев Андрей Викторович

Программа: Системы больших данных (Магистратура)

Год защиты: 2016

В наши дни экономисты и, в особенности, аналитики рынков нуждаются в надёжных и точных инструментах прогноза динамики временных рядов. Прогресс шагает вперёд, делая традиционные методы анализа менее эффективными. Цель данного исследования - определить природу больших финансовых рядов. Другими словами, определить какие финансовые временные ряды имеют преимущественно динамическую структуру, а какие стохастическую. Какие временные ряды возможно описать системой дифференциальных уравнений, а какие нет? Если можно, то сколько дифференциальных уравнений понадобится? В исследовании было проанализирована несколько типов временных финансовых рядов: валютные курсы, акции, индексы и цены на сырьё. Результаты исследования позволяют наметить пути построения фундаментальных динамических систем, которые генерируют изученные временные ряды.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ