• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Булычева Дарья Андреевна
Управление рыночным риском коммерческого банка с использованием VaR-модели
Финансы
(Магистратура)
2016
В данной исследовательской работе предлагается использование модели рисковой стоимости VaR для проведения количественного анализа рыночного риска в коммерческом банке. Для этого исследуется процесс управления рыночным риском ПАО «Банк «Санк-Петербург», выявляются основные факторы риска и методы его идентификации. Результатами работы являются построение модели оценки рыночного риска, а также разработка рекомендаций по усовершенствованию модели VAR, применяемой ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Достоверность результатов подтверждается приближенности полученных значений VaR для портфелей валюты, долевых и долговых ценных бумаг к реальным значениям, используемым ПАО «Банк «Санкт-Петербург» для контроля рыночного риска. Результаты исследования могут быть использованы для анализа рыночного риска других коммерческих банков, а также для выявления недостатков формирования анализируемых портфелей.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР