Устойчивость российского банковского сектора: результаты стресс-тестирования достаточности капитала

В настоящее время стресс тестирование интенсивно развивается и становится все более распространенным методом анализа рисков и прогнозирования устойчивости и стабильности банковской системы. В данной работе было проведено вопрос стресс-тестирование достаточности капитала российского банковского сектора по выборке из месячных наблюдений за период с января 2005 года по февраль 2016 года. Сначала была построена регрессионная модель норматива Н1.0, где в качестве объясняющих были взяты две группы переменных. Первые переменные характеризуют банковскую деятельность - доля «сомнительных» и «безнадежных» кредитов в ссудном портфеле банковской системы, ставка MIACR, показатель рентабельности активов, доля высоколиквидных активов в общих активах банковской системы. Вторая группа представляет собой макроэкономические показатели страны - значение индекса промышленного производства, процентное изменение стоимости бивалютной корзины, цена на нефть «Юралс», значение индекса ММВБ, объем золотовалютных резервов. Кроме того, в дополнение к данной модели была построена модель кредитного риска. В результате построения моделей были выявлены факторы, способные оказать существенное влияние на уровень достаточности капитала в банковском секторе. В процессе исследования были разработаны два стрессовых сценария: «серьезный» стресс и «более мягкий». Параметры сценариев были выбраны в результате анализа нормативных документов Центрального банка России, прогнозов Минэкономразвития и других официальных источников. На основе полученных результатов можно сделать следующий вывод: при применении единовременно стрессовых сценариев к макроэкономическим переменным, и переменным, характеризующим банковские риски, было спрогнозировано, что значение показателя Н1.0 может сократиться до 4,89%, это потребует дополнительной докапитализации банковского сектора на 2335 млрд. рублей для соблюдения минимального значения норматива.