• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Солнцева Евгения Валерьевна
Устойчивость российского банковского сектора: результаты стресс-тестирования достаточности капитала
Экономика
(Бакалавриат)
2016
В настоящее время стресс тестирование интенсивно развивается и становится все более распространенным методом анализа рисков и прогнозирования устойчивости и стабильности банковской системы.

В данной работе было проведено вопрос стресс-тестирование достаточности капитала российского банковского сектора по выборке из месячных наблюдений за период с января 2005 года по февраль 2016 года. Сначала была построена регрессионная модель норматива Н1.0, где в качестве объясняющих были взяты две группы переменных. Первые переменные характеризуют банковскую деятельность - доля «сомнительных» и «безнадежных» кредитов в ссудном портфеле банковской системы, ставка MIACR, показатель рентабельности активов, доля высоколиквидных активов в общих активах банковской системы. Вторая группа представляет собой макроэкономические показатели страны - значение индекса промышленного производства, процентное изменение стоимости бивалютной корзины, цена на нефть «Юралс», значение индекса ММВБ, объем золотовалютных резервов. Кроме того, в дополнение к данной модели была построена модель кредитного риска. В результате построения моделей были выявлены факторы, способные оказать существенное влияние на уровень достаточности капитала в банковском секторе.

В процессе исследования были разработаны два стрессовых сценария: «серьезный» стресс и «более мягкий». Параметры сценариев были выбраны в результате анализа нормативных документов Центрального банка России, прогнозов Минэкономразвития и других официальных источников. На основе полученных результатов можно сделать следующий вывод: при применении единовременно стрессовых сценариев к макроэкономическим переменным, и переменным, характеризующим банковские риски, было спрогнозировано, что значение показателя Н1.0 может сократиться до 4,89%, это потребует дополнительной докапитализации банковского сектора на 2335 млрд. рублей для соблюдения минимального значения норматива.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР